COMPARAÇÃO DA CAPACIDADE DE PREVISÃO DE DIFERENTES MODELOS DE NÚCLEOS DE INFLAÇÃO COM MÉTODOS DE PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS.
Resumo
O núcleo da inflação, também denominado de inflação subjacente, é uma medida que procura captar a tendência dos preços, desconsiderando distúrbios resultantes de choques temporários. É uma medida de inflação desenhada para detectar mudanças de caráter fundamental nos preços, que podem ser causadas por pressões de demanda sobre a capacidade produtiva, por choques permanentes nos preços relativos ou por alterações nas expectativas de inflação, tendo por função auxiliar as atividades públicas sendo parâmetro guia para políticas monetárias e fiscais. Existem várias metodologias para o cálculo do núcleo de inflação disponibilizadas pelo banco central do Brasil e, neste trabalho, utiliza-se as séries do IPCA (índice de preços ao consumidor amplo) de núcleo por exclusão, núcleo por médias aparadas, núcleo por médias aparadas suavizadas e núcleo de dupla ponderação, no intuito de estabelecer quais dos modelos utilizados tem melhor capacidade preditiva, se aproximando mais do comportamento da inflação. O trabalho tem por metodologia o uso do software Eviews 10, para fins de cálculo e observação dos dados da amostra de inflação mensal do período situado entre os anos de 1996 e 2019, com uma janela de previsão para um ano, entre junho de 2018 e junho de 2019, por meio do modelo ARMA (autorregressivos e de médias móveis), e utilizando como medida de análise a raiz do erro quadrático médio para fins de comparação entre os diversos métodos analisados.Publicado
2019-01-01
Edição
Seção
XXXVIII Encontro de Iniciação Científica
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